Witam Wszystkich !!!
Sorki za nowy temat. Mam nadzieje ze mnie nie obsmarujecie bardzo za to
Ostatnio spotkalem sie z formulami Kellego i d'Amberta. Formule d'Ambertaznalazlem na forum natomiast Kellego nie moglem.
1. Czy istnieja tylko te 2 formuly ?
2. Czy moglby mi ktos wyjasnic w prosty sposob formule Kellego i ewentualne inne formuly ?
3. Co myslicie o tych formulach ? Czy ktoras oplaca sie grac na dluzsza mete wg Was ?

Z gory dziekuje i pozdrawiam !

Ja też chętnie się dowiem czegoś więcej
P.S. FoX możesz podać mi linka do formuły d'Amberta? Dzięki

http://www.mecz.pl/cgi-local/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=1;t=001532;p=2

gdzies tam w postach w dolnej polowie szukaj

daj se siana z progresją (to a propos D'Amberta).

A co to jest ta slynna formula Kellego ?
Bo ja np. nie wiem

[QUOTE]Oryginalnie wysłał -=FoX=-:
[qb]A co to jest ta slynna formula Kellego ?
Bo ja np. nie wiem [/qb][/QUOTE] http://www.globetting.com/articles.php?id=kelly&acat=bettingstrategy

SLAW

Tu masz ładnie wytlumaczone:

http://www.mecz.pl/cgi-local/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=2;t=000001

Dobrze ze zaczynasz zbierac taka wiedze zaprocentuje w przyszlosci.

Wielkie dzieki za linki i slowa otuchy !!!

Nadrabiajac zaleglosci na forum trafilem na ten temat, a poniewaz ostatnio liczylem, co by bylo jakby stosowac sobie Kellego w kasynie, to postanowilem podzielic sie z Wami moimi spostrzezeniami. Otoz stwierdzic trzeba, ze formula Kellego jest w swojej podstawowej postaci do dupy i prowadzi w prostej drodze do bankructwa.
Kazdemu, kto podchodzi powaznie do bukmacherstwa i chce na tym zarabiac, radze sie dobrze zastanowic, nim zacznie ja stosowac.
Czuwaj!

Z doświadczenia wychodzi mi, że granie w kasynach niezależnie od (nie)stosowania formuł, prowadzi do bankructwa.
Może się mylę, bo po bolesnych wtopach w kasynie w expekcie, nie próbuję doświadczeń w tej dziedzinie rozwijać.
Jako ciekawostkę dla Imć Wernychory podam, że przeglądając niedawno jakąś babską gazetę wyczytałem o naszym krajanie, który ponoć w USA skumał się z ludźmi od ruletkowego procederu i rzekomo wspólnie opracowali na podstawie jakiejś Einsteinowej (geniusz był podobno pasjonatem hazardu) metody, maszynkę do wyciągania szmalu. Próbował nawet pomysłem pisarza Głowackiego zainteresować, żeby pod wspólnym szyldem wydać książkę traktującą o tym ruletkowym kamieniu filozoficznym. Zniechęcony został skutecznie przez określone koła zbliżone do Las Vegas.
Zastanawiam się czy to nie Rafter, bo ruletkowy epizod przed zamilnięciem na forum, mocno eksponował. Jeśli to on to miejmy nadzieję, że zwalczy wszelkie przeciwności, podzieli się patentem z kumplami z forum (za cenę jedynie 99,9 PLN* wydania chałupniczego ale w twardej oprawie z autografem autora)

* + vat

Witaj Wernychora !!!.Robiąc sobie symulacje dla Kelly'go w kasynie (zakładam ,że na przykładzie ruletki) zapomniałeś chyba,że ta formuła w każdej zmodyfikowanej postaci wymaga p*k>1 .Jak wiesz p*k w przypadku ruletki w dłuższym okresie czasu będzie dążyć do jedynki ale tej jedynki nigdy nie osiągnie ze względu na cykliczne występowanie zera(0).Tak więc z góry w warunku jaki zawiera Kelly jest powiedziane czego on wymaga i jakiekolwiek symulacje dla loterii gdzie w dłuższym okresie czasu nie osiągnie się p*k>1 są zbędne.w tym przypadku wraz z upływem czasu Kelly będzie ciągnął budżet do dołu.Niemniej jednak dla rulety ciekawy jest wykres Kellego (a raczej zmiany zachodzące na wykresie) przy występowaniu długich ciągów tych samych kolorów (skoki wykresu) bo to doskonale pokazuje jak chodzi ten system zarządzania pieniądzem.
W Twoim przypadku przy testowaniu systemu nie był po prostu spełniony warunek konieczny .

Imć Wernychora wita ponownie!
To rzeczywiscie ciekawostka Valar - dzikuje, tym bardziej, ze ja podchodzac do ruletki rowniez caly czas korzystam z pewnych wspanialych odkryc imc Einsteina. Nie wydaje mi sie, by byl on jakims szczegolnym pasjonatem hazardu, bo jako czlowiek tak madry, wiedzial doskonale czym sie to konczy. Stwiedzil on m. in., ze w ruletke moze wygrac tylko ktos dysponujacy nieskonczonym kapitalem w nieskonczonym czasie. Tu mysle, ze i geniusz sie mylil. Mylil sie w kilku innych kwestiach, wiec czemu nie w tej?
Poza tym, masz Valar bardzo ciekawe doswiadczenia.

Witaj rafałek! Na poczatek, to ciesze sie, ze znowu podajesz swoje typy na forum, bo mysle, ze wiesz o co chodzi w kopaniu pilki, a z kilku Twoich typow (co zdarza mi sie rzadko) nawet skorzystalem - dzieki i tak trzymaj!
Twoje zalozenie odnosnie mojej analizy jest jednak bledne. Analizowalem Blackjacka przy liczeniu kart, gdzie jak pewnie wiesz, w pewnych okresach masz przewage matematyczna (czasem nawet b. duza). Analize robilem wylacznie dla przypadku p*k>1, bo wiem doskonale, ze w innym przypadku Kelly sugeruje zaklad ujemny, ktorego kasyno jednak nie przyjmuje. A szkoda, bo chetnie postawilbym czasem na krupiera.
Formula Kellego w przypadku p*k>1 okazuje sie zbyt ryzykowna i prowadzi do bankructwa, gdyz imc Kelley, podobnie jak znakomita wiekszosc tego forum, zapomnial o odchyleniu standardowym.
Mozna prosto policzyc, ze stosujac sie sztywno do tej formuly mamy b. duze szanse na bankruta.
Pozdrawiam!

To może ja zakręce kołem?

Tak więc panowie zajmijcie się składaniem modeli

[QUOTE]Oryginalnie wysłał Wernychora:
[qb]
Formula Kellego w przypadku p*k>1 okazuje sie zbyt ryzykowna i prowadzi do bankructwa, gdyz imc Kelley, podobnie jak znakomita wiekszosc tego forum, zapomnial o odchyleniu standardowym.
Mozna prosto policzyc, ze stosujac sie sztywno do tej formuly mamy b. duze szanse na bankruta.
[/qb][/QUOTE]Stosując się sztywno do formuły Kelly'ego bankructwo jest teoretycznie niemożliwe (a w praktyce ze względu na istnienie minimalnej stawki na stole tylko mało prawdopodobne), gdyż stawka maleje wraz ze zmniejszaniem się kapitału.
Jeżeli nie boisz się trochę bardziej skomplikowanych cyferek to zachęcam do zapoznania się ze źródłem, będziesz wówczas miał możliwość się przekonać o czym zapomniał pan Kelly, jak i czego ty nie bierzesz pod uwagę.
Ponadto polecam lekturę tego.

Heja! Wiedzialem uQ$, ze bede mogl liczyc na Ciebie w tym temacie. Dzieki za linki. Liczby czasem nawet lubie, a w “tego” jest cos o blackjacku, czyli o tym, o co mi chodzilo w przypadku Kellego, i choc policzylem juz sobie co chcialem, to chetnie zobacze jak to widza inni. W tej chwili nie moge tego pootwierac, ale niedlugo napewno przejrze, wiec jeszcze raz dziekuje.
Co bez zagladania tam moge powiedziec, to to, ze metoda Kellego nie mozna zbankrutowac tylko w ujeciu czysto matematycznym ( wylacznie liczbowym ). Bo w ujeciu monetarnym, a o takie chyba chodzi najbardziej, to teoretycznie zbankrutowac mozesz zawsze (ze wzgledu na niepodzielnosc 1 grosza chocby nawet), a przy odpowiednio malym budzecie masz nawet ponad 50% szans na bankructwo. Ale to tylko teoria (w ktorej to metoda Kellego sprawdza sie swietnie i optymalizuje nasze decyzje), a nam chodzi raczej o praktyke. A w praktyce, w bukmacherstwie, metoda Kellego ma sens i zastosowanie byc moze w przypadku 0,5% graczy, a dla calej reszty jest zbyt ryzykowna, badz nie warta swieczki.
Jesli to nie jakas tajemnica, to chcialbym sie uQ$ dowiedziec, ile value betow i lio procentowych zawierasz w miesiacu, ze tak zachwalasz metode Kellego, ktora po uwzglednieniu kilku innych zmiennych ma cos w sobie, ale nie w swojej podstawowej postaci.
Wogole to kto na forum uwaza, ze stosuje sie scisle do reguly i jest zadowolony? To samo pytanie co do uQ$'a.
Pozdrawiam!

Ja tez mam pytanie.
Piszecie o modyfikacjach Kellego a moglby ktos podac przyklad swojej modyfikacji ?? (jesli to oczywiscie nie tajemnica ).

Przykladem modyfikacji moze byc po prostu podzielenie zalecanej stawki przez 2, co juz samo w sobie powoduje, ze metoda jest bardziej bezpieczna, niewiele mniej zyskowna, a powodujaca mniejsze wachania wysokosci budzetu. Zastoowanie praktyczne takiego czegos to inna sprawa.
Inna modyfikacja moze byc dowolne zmniejszanie, lub zwiekszanie wartosci pojedynczego zakladu (wartosci zalecanej przez Kellego), w zaleznosci od czegos tam. I tu mozna sobie wymyslac dowolnie, wazne, zeby maksymalizowac zysk, minimalizowac straty i ryzyko.

No cóż, nigdzie nie zachwalałem "czystego Kelly'ego", mimo iż matematycznie jest to optymalny system zarządzania kapitałem. Problem w bukmacherstwie jest jednak z tym, że "p" zdarzenia jedynie szacujemy i przy błędach związanych z tym oszacowaniem Kelly może być bardzo niebezpieczny. Ale gdyby ktoś oferował mi grę losową typu ruletka, gdzie "p" jest dane, z dodatnią wartością oczekiwaną zysku , to grałbym w to tylko czystym Kelly'm .

Sam staram się dobierać stawki "proporcjonalnie" do tego co wskazuje formuła Kelly'ego, jednak z bardzo silnym górnym ograniczeniem.

Stawka (w jednostkach x/10) = zaokr(10*w*(p-(1-p)/(o-1))/0,15))

gdzie:
p - prawdopodobieństwo zdarzenia
o - kurs
w - waga - tutaj używam trzech wartości
1 - dla oszacowań prawdopodobieństwa potwierdzonych przez co najmniej 2 niezależne źródła (np. lokalny ekspert i "zorientowany" buk)
0,8 - dla oszacowań pochodzących tylko z jednego, ale zaufanego źródła
0,6 - dla pozostałych - oczywiście również nie są to jednak przypadkowe źródła.

0,15 jest parametrem narzuconym przeze mnie, oznacza on że te zakłady, które wg. Kelly'ego powinienem grać za 15% kapitału (lub więcej) będę grał za maksymalną stawkę (10/10). W praktyce maksymalna stawka czyli 10/10 oznacza u mnie obecnie niecałe 3% kapitału.

W przypadku tej modyfikacji nie upieram się że jest ona idealna , wręcz przeciwnie, myślę że można dużo nad nią popracować, tym niemniej używam jej w tej postaci od ponad dwóch lat i w miarę spełnia swoje zadanie (odpowiadając na pytanie Wernyhory, miesięcznie zawieram około 300-400 zakładów, wierząc oczywiście że wszystkie są "value betami", innych przecież nie ma sensu grać )

Dzieki uQ$. I wlasnie o to mi chodzilo. Jezeli ktos zawiera ponad 10 zakladow dziennie, jest w tym b. dobry (znakomita wiekszosc z nich jest faktycznie value betami) to jak najbardziej metoda jest dla niego.
Tylko ile osob z tego forum moze grac w ten sposob? Moze wszyscy inni nie powinni grac wogole

[QUOTE]Oryginalnie wysłał Wernychora:
[qb]Jezeli ktos zawiera ponad 10 zakladow dziennie, jest w tym b. dobry (znakomita wiekszosc z nich jest faktycznie value betami) to jak najbardziej metoda jest dla niego.
[/qb][/QUOTE]No niezupełnie, "klasyczny" Kelly wymaga aby obstawiane zdarzenia następowały po sobie w kolejności, obstawiamy następne dopiero po rozstrzygnięciu poprzedniego. W przypadku takiej ilości typów jest to niemożliwe do zrealizowania.
Generalna zasada jest taka, że aby Kelly w tej czy innej postaci się sprawdzał trzeba grać zdarzenia, których p*k jest rzeczywiście większe od 1, czyli innymi słowy po prostu wygrywać. Jeżeli ktoś gra np. single za stałą stawkę i w długim okresie czasu wychodzi na tym do przodu, to Kelly może mu pomóc zarabiać więcej, wskazując jak różnicować stawki. Natomiast jeżeli ktoś przegrywa w taki sposób jaki gra do tej pory, to nie ma się co łudzić, że "cudowna formuła" to odmieni, będzie wręcz przeciwnie szybciej doprowadzi ona do bankructwa.

jest gdzies kontynuacja tego tematu, albo jakies nowosci na ten tema??

Otóż to, wątek wygrzebany z głębokiej szafy, a sam temat Kelly'ego i jego modyfikacji chyba doczekał się na przestrzeni ostatnich lat co najmniej kilku entuzjastów-racjonalizatorów.

Gra ktoś nadal w ten sposób?

Kelly nie jest taki dobry.

Jednak jedno co jest pewne w typowaniu jak chcesz być na plus to nie stosuj płaskiej stawki

Trzeba odpowiednio dobierać bądź mieć swój system czy tez sposób - to jest jeden z kluczowych elementów.

dokładnie kelly to dno ,nawet grosza można dzielić i co !!!

Dowiedzione jest matematycznie, że kelly jest najbardziej optymalnym systemem stawkowania.

Problemem nie jest teoria. Problemem jest określenie prawdopodobieństwa.

Przypominasz mi gościa, który całe życie spędził w samym środku afrykańskich lasów równikowych i którego pewnego dnia wywieziona na biegun północny. Następnie zebrano ludzi w promieniu 30km i zadano pytanie: jak zbudować iglo? A gość zaczął się wyrywać i wrzeszczeć:
JEDNO CO JEST PEWNE W BUDOWIE IGLA TO JAK CHCESZ, ŻEBY BUDOWA SIĘ UDAŁA TO NIE STOSUJ LODU.

Płaska stawka jest doprawdy całkiem sensownym sposobem stawkowania, a do tego bardzo prostym.

No i stawkowanie nie ma nic wspólnego z byciem na plusie, można całkiem głupie reczy wyprawiać ze stawkami (byle nie przekraczać tych 3-4% budżetu na jeden zakład, bo wtedy bankructwem mogą być zagrożeni nawet najlepsi gracze) i być na plusie, można być ekspertem od stawkowania i być na minusie.


Jakie są inne "kluczowe elementy"?

Tą teorię posiadam dzięku własnemu doświadczeniu. Jako, że prowadze "księgowość" swoich zakładów w excelu mogłem zrobić potrzebne mi obliczenia.

Wziąłem całość, okres lepszej gry*, okres gorszej gry **( gdzie we wszystkich byłem na plus przy moim stawkowaniu) i wprowadziłem tam zamiast swoich stawek jedną płaską.

*10 kuponów - trafione 6 - 60% skuteczności
**10 kuponów- trafione 3 - 30% skuteczności

Okazało się, że w okresie lepszej gry jestem na plus, gorszej na wielkim minusie i co najgorsze w całej swojej grze też byłbym na minusie.





Wiem, że w poprzednim swoim poście za bardzo uogólniłem, ponieważ " wiele dróg prowadzi do Rzymu" na pewno są gracze którym to daje zyski

Ja mam odmienne zdanie i sam tak nie gram.

Dosyć prostym...hmmm...to prawda.






Ja uważam, że stawkowanie ma kluczowe znaczenie, na tej samej zasadzie co bukmacher nie wystawia na wszystkie mecze tych samych kursów.

Chodzi tu o połączenie sposobu obstawiania do sposobu stawkowania.




To już temat na następny post.


P.S CO do Afryki czy bieguna to się nie wybieram w te wakacje...

10 + 10 kuponów i ty chcesz jakiekolwiek wnioski wyciągać?

Jeśli nie masz problemów z limitami to jakaś forma płynnego budżetu jest najlepszym stawkowaniem, Kelly to też w sumie płynny budżet aczkolwiek za bardzo agresyny dla niskich kursów value i niedoważająca silnych value na wysokie kursy - stąd lepiej jakoś go sobie zmodyfikować.

Radykalny sąd, Maciek.
Mnie się zdaje, że to nie Kelly jest "dnem". To nasze złe typy czynią go prostą drogą do bankruta.